Нужно обратиться в дежурную часть отделения полиции и подать письменное заявление — с просьбой привлечь к ответственности такого-то, потому что он угрожает вам убийством или нанесением вреда здоровью, присылает такие-то и такие-то сообщения. Прикладываете скриншоты, если они у вас есть, требуете провести проверку.